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Les banques publiques taiwanaises sont bien capitalisées, dit Fitch
Un stress test réalisé sur six banques publiques taiwanaises par l’agence de notation Fitch, basée aux Etats-Unis, a montré que celles-ci étaient pour la plupart suffisamment capitalisées et capables de résister à une crise économique mondiale.
Les conclusions de Fitch s’appuient sur un scénario dans lequel les taux de pertes sur créances sont compris entre 1,24% et 1,41%, soit beaucoup plus élevés que la moyenne sur la période 2002-2011, qui a été de 0,65%.
Sur les six banques publiques passées en revue par Fitch, c’est Taiwan Cooperative Bank (A-/stable) qui est considérée comme la plus vulnérable à un choc externe avec un ratio de fonds propres d’environ 4,6% dans le scénario de stress. Les cinq autres banques, Bank of Taiwan (AAA(twn)/stable), Mega International Commercial Bank (A-/stable), First Commercial Bank (BBB+/stable), Hua Nan Commercial Bank (BBB+/stable) et Chang Hwa Bank (BBB+/stable) étant considérées comme capables de maintenir un ratio de fonds propres au-dessus de 7%.
Jonathan Lee [李信佳], directeur senior des institutions financières chez Fitch Taiwan, en déduit que le gouvernement ne devrait pas avoir à faire face à de massives demandes d’apports de capitaux de la part des banques publiques dans un avenir proche.
L’étude publiée hier souligne cependant que les banques publiques ont en général des ambitions de croissance modestes et n’aiment guère prendre des risques, le montant de leurs créances croissant en général légèrement moins vite que l’économie du pays.
Fitch note par ailleurs que le public a une grande confiance dans la solvabilité des banques publiques taiwanaises malgré la faiblesse relative de leur capitalisation et de leur profitabilité, et cela engendre chez ces institutions de crédit un certain excès de confiance en elles qui entrave leur réforme.
